Прогнозы Нацбанка относительно убытков крупнейших банков Украины по результатам стресс-тестирования не оправдались - эксперт
Результаты использования Нацбанком стресс-тестирования для определения потребности в докапитализации крупнейших финучреждений, в том числе госбанков, требуют достаточно критического анализа. Ведь фактическая необходимость в капитале этих банковских финучреждений превышает полученные расчетные показатели регулятора.
Негативы в деятельности банков уже трансформировались во вполне реалистичные угрозы для деятельности не только крупных финучреждений, но и всей банковской системы Украины, пишет в своей статье для ZN.UA банковский эксперт Вадим Сирота.
Указанные проблемы усугубляются тем, что невозможно спрогнозировать величину убытков банков из-за существенных колебаний макропоказателей, в первую очередь валютного курса. "Одной из составляющих математической модели для стресс-тестирования был прогноз макропоказателей, в том числе валютного курса. Последний брался в расчет на уровне 24 грн./дол. США (а сейчас официальный курс НБУ составляет около 27 грн/долл), так что можно предположить, что именно его некорректный прогноз стал одним из главных факторов возросшей потребности "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" в докапитализации".
Вадим Сирота делает вывод, что существует тенденция к неконтролируемому росту величины издержек на докапитализацию госбанков, учитывая существенный валютный риск в их деятельности.
"Последние раунды докапитализации госбанков в основном происходили с использованием индексированных облигаций, привязанных к курсу доллара. А с учетом прогнозов о возможной дальнейшей девальвации гривны (пессимистические сценарии указывают на диапазон 35-50 грн./дол. США) затраты государства на нужды госбанков могут ассоциироваться с математическим знаком "интервал "плюс бесконечность".
Также в феврале Национальным банком Украины были определены системно важные банки на 2017 год: ПАО КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк".
