НБУ начинает ежегодную оценку устойчивости банков: кого ждет стресс-тестирование и что будут проверять
В ходе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
Оценка устойчивости банков будет проводиться по состоянию на 1 января 2022 года. Прежде всего она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) финучреждения, сообщает прес-служба Национального банка Украины.
Традиционно для стресс-тестирования было выбрано 30 крупнейших банков, отобранных по критериям:
- размер активов, взвешенных с риском;
- объем привлеченных депозитов от домохозяйств и чистых кредитов, предоставленных домохозяйствам (с весом 40%, 50% и 10% соответственно).
Однако позже регулятор передумал тестировать банки, дважды подряд показавшие свою устойчивость к неблагоприятным событиям. Поэтому стресс-тестирование будут проходить только те финучреждения, которые по результатам последних двух оценок устойчивости имели повышенные необходимые уровни достаточности капитала или попали в список впервые.
Как сообщается, такое решение отвечает принципам риск-ориентированного надзорного подхода.
Банки, которые будут проходить стресс-тестирование в 2022 году:
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Альфа-Банк;
- Сбербанк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк;
- Банк "Форвард";
- Банк "Пивденный";
- Таскомбанк;
- Универсалбанк;
- Банк Кредит Днепр;
- Банк "Восток";
- Мегабанк;
- А-Банк;
- МТБ Банк;
- КИБ (Коммерческий индустриальный банк);
- Банк инвестиций и сбережений;
- Банк "Альянс";
- Банк "Львов";
- Банк "Глобус";
- Аккордбанк.
Подходы установлены решением правления НБУ №27-рш "Об утверждении Технического задания для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2022 году", которое вступило в силу 21 января 2022 года.
Подробности макроэкономических сценариев и подходов к стресс-тестированию в 2022 году будут обнародованы отдельно на сайте Национального банка.
Напомним, с 2018 года Национальный банк приступил к проведению оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в частности, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков. В ходе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.
Как сообщал UBR.ua, НБУ опубликовал прошлогодние результаты оценки устойчивости банков в конце 2021-го. В частности, для 20 из 30 банков был установлен повышенный необходимый уровень нормативов достаточности капитала по неблагоприятному сценарию.
