Трейдеры взломали Банк Англии и получили преимущество
За последние несколько лет в торговом сообществе и СМИ постоянно появлялась информация об утечке данных Банка Англии, которые с завидным постоянством попадали в руки трейдеров раньше времени.
Еще в 2017 г. информационное агентство Reuters сообщало, что "необычные движения стерлинга часто предваряют публикации данных в Великобритании", добавляя, что "в 8 случаях за последние 12 месяцев отмечалось движение фунта по отношению к доллару буквально за несколько минут до публикации данных по розничным продажам, движение, абсолютно правильно предвосхищавшее направление, в котором двигалась валюта после публикации данных".
Один из таких случаев произошел 17 февраля 2017 г., когда фунт стерлингов упал до $1,2440 за 15 секунд. Это произошло за 3 минуты до публикации данных за январь. Когда данные были опубликованы ONS, продажи оказались намного слабее, чем ожидали экономисты. Дальнейший курс стерлинга снизился.
Движения фунта стерлингов были наиболее заметными в январе, ноябре, октябре, июле, апреле, в феврале. За 5 из этих месяцев официальные данные оказались значительно слабее или сильнее, чем прогнозы экономистов.
В "Твиттере" валютные трейдеры заявили, что данные просочились раньше времени, так как это обычная ситуация для публикации ежемесячных данных по розничным продажам.
Дэвид Вулкок, председатель комитета международной Ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков, органа, представляющего дилеров по иностранным валютам, сказал, что согласно его анализу либо некоторые инвесторы слишком хорошо прогнозируют данные, либо это банальная утечка информации.
Отдельный анализ Wall Street Journal 207 публикаций по британской инфляции, данным по промышленному производству и рынку труда показал, что в 59,5% случаев фьючерсы на британские государственные облигации в опережении официальных данных двигались в правильном направлении. То есть это определенно утечка информации, позволяющая торговать на рынке, пользуясь информацией еще до того, как она будет официально опубликована.
Но "благодаря" кому происходит эта утечка? Как отметил WSJ, ONS открывает предварительный просмотр данных о розничных продажах до их публикации 41 человеку в Банке Англии, министерстве бизнеса, кабинете министров, на Даунинг-стрит и в министерстве финансов. Именно у этих людей есть доступ к данным за 24 часа до публикации.
Кроме того, около дюжины журналистов из информационных агентств, включая Reuters, имеют доступ к данным за 40 минут до публикации. Однако они получают информацию, находясь в запертой комнате, не имея доступа к интернету и телефону, будучи под наблюдением персонала ONS. Теперь кажется, понятно, кто виновник утечки данных.
В пресс-релизе, выпущенном вечером в среду, Банк Англии заявил, что "один из поставщиков информации от Банка Англии предоставлял аудиопоток ряда пресс-конференций Банка с начала этого года для предоставления услуг другим внешним клиентам...": "Это совершенно неприемлемое использование аудиопотока проводилось без ведома или согласия банка. В отношении этого дела сейчас проводятся расследования".
Шокирующее признание Банка Англии стало ответом на ранее опубликованный доклад The Times, согласно которому хедж-фонды получали информацию о пресс-конференциях Банка Англии еще до их официальной трансляции, благодаря взлому системы.
Как подтвердил Банк Англии, один из его поставщиков отправлял "аудиопоток своих пресс-конференций высокочастотным трейдерам, которые надеялись получить прибыль, опираясь на комментарии главы Банка Англии, еще до того как они будут официально опубликованы".
Компанию, которая стояла за утечкой этой информации, не называют. Предполагается, что "сторонний поставщик имеет доступ к службе новостей рынка, что обещает, что клиенты получат преимущество над своими конкурентами в области, где получение огромной прибыли зависит от способности получить информацию на доли секунды раньше остальных". Официальный канал новостей для пресс-конференций Банка находится под управлением Bloomberg, однако Банк Англии нанял подрядчиков, чтобы установить отдельный резервный аудиоканал несколько лет назад на случай, если видео-канал отключился. Его не должны были использовать посторонние. Однако для некоторых высокочастотных трейдеров именно он стал основным источником информации и огромных прибылей.
Банк Англии заявил, что массовый поток инсайдерской информации для трейдеров начался "ранее в этом году". Однако согласно данным The Times поставщик взломал аудиопоток с "по крайней мере в начале этого года", то есть утечки могли длиться на протяжении нескольких лет, кроме того, он должен был предоставить эту услугу одной из своих компаний. Затем продать ее высокочастотным компаниям, дав интернет-трейдерам бесценное преимущество перед всеми остальными, когда дело дойдет до самых динамичных событий на рынке.
Согласно The Times, поскольку скорость звука быстрее, чем видео, утечка резервного аудиопотока дает клиентам преимущество в 5-8 секунд перед остальной частью рынка.
Банк заявил, что "заблокировал доступ стороннего поставщика", добавив, что "это совершенно неприемлемое использование аудиопотока было совершено без ведома или согласия банка".
Поскольку об утечках данных в Великобритании было известно в течение 3 лет, Банку Англии давно пора понять, что он сам и был источником утечек. Что касается компании-посредника в этом процессе, скорее всего, она уже перевела свои деньги в юрисдикцию, исключающую экстрадицию. Служба новостей рынка, оставшаяся неназванной, продавала эти данные по цене от 2,5 тыс. до 5 тыс. фунтов стерлингов за пресс-конференцию каждому клиенту в дополнение к абонентской плате.
Тот факт, что системы Банка Англии использовались для того, чтобы дать высокочастотным трейдерам преимущество перед всеми остальными, создаст огромные проблемы, так как одна из функций банка заключается в поддержке справедливых рынков. Глава Банка Англии Марк Карни должен покинуть пост 31 января, затем он станет специальным посланником ООН по климату. О его преемнике станет известно уже завтра.
Эта новость объясняет, почему не было заявлений об утечках информации перед последним отчетом BOE. Также она объясняет, почему клиенты не раз проводили торги, опираясь на якобы закрытую информацию. Теперь, кажется, виновником оказался сам BOE.
BOE, возможно, наконец-то решит проблему продажи инсайдерской информации, после того как неизвестное число клиентов получило на ней миллионные, если не миллиардные, незаконные доходы. Однако следует учитывать, что высокоскоростные аудиосервисы действуют для пресс-конференций в ЕЦБ, ФРС США и Банке Канады. Сколько денег заработали хедж-фонды, которые нашли доступ к резервным каналам во всех этих центробанках? Вряд ли это можно будет узнать, особенно если главы этих центробанков планируют стать сотрудниками указанных хедж-фондов после завершения срока их полномочий.
