Новая стратегия инвестирования в криптовалюты от Йельского университета

Экономисты из Йельского университета разработали модель прогнозирования цены биткойна на основе прошлого поведения криптовалюты. Экономисты выделили два основных фактора, влияющих на ценообразование биткойна.

Экономисты из Йельского университета разработали модель прогнозирования цены биткойна на основе прошлого поведения криптовалюты. Экономисты выделили два основных фактора, влияющих на ценообразование биткойна.

За последние несколько месяцев известная первая криптовалюта колебалась от 6 000 до 9 000 долларов США, при этом ее текущая стоимость колеблется в коридоре между двумя уровнями 6090.00 USD и 5920.00 USD, однако, в рамках этих рыночных движений существуют модели.

Профессор экономики Олег Цывинский и кандидат экономических наук Юкун Лю проанализировали семь лет данных о цене на биткойн, чтобы выяснить, какие индикаторы можно использовать для прогнозирования его цены в дальнейшем. Их результаты, опубликованные в Национальном бюро экономического исследования, установили, что биткойн и другие криптовалюты полностью отличаются от фиатных валют и других финансовых продуктов с точки зрения факторов, влияющих на их движение на рынке.

Исследователи определили два основных критерия с помощью которых можно спрогнозировать поведение цены биткоина.

«Эффект импульса»

Первый важный фактор - это динамика цены. Это означает, что если стоимость актива резко пошла вверх в течение недели, она сохранит тенденцию и продолжит рост, по крайней мере, в краткосрочной перспективе в течении 1-2 недель.

«Эффект внимания инвесторов»

Процент интереса и внимания инвесторов вокруг криптоактива значительно повышает его цену. Так, анализ всплеска запросов в Google для биткойна был главным показателем того, что цена монеты увеличится в течение ближайших недель.

А негативные новости или реакция инвесторов предсказывает спад цены. Увеличение поисковых запросов по фразе «биткойн-хак», также предсказывает снижение цены.

Экономисты разработали «простую стратегию», которую инвесторы могли бы использовать, чтобы воспользоваться этой тенденцией. Согласно стратегии инвестор должен купить биткойн, если его стоимость увеличилась более чем на 20 процентов на предыдущей неделе.

Экономисты также подсчитали, что существует 0,3-процентный шанс, что стоимость биткойна упадет до нуля. Такая вероятность может показаться очень маленькой, однако, она все же на несколько процентов выше, чем в традиционных валютах, таких как евро (вероятность 0.009%) и австралийский доллар (вероятность 0,003%).

Также экономисты пришли к выводу что оптимально сохранять от 1 до 6 процентов инвестиций в криптоактивах.