Сменился один из лидеров в списке системных банков
Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), созданный в рамках G20, опубликовал новый список глобальных системно значимых банков. Список возглавили Citigroup и JP Morgan Chase, при этом Citigroup вытеснил с верхней строки HSBC.
Как уточняется, список обновляется ежегодно. По сравнению с прошлым годом количество и наименование банков осталось прежним, но изменилось их распределение - в связи с тем, что при составлении списка учитывались ужесточенные требования к капиталу.
Как и в 2015 году, FSB отнес к системно значимым 30 банков из Европы, США, Китая и Японии. Из них 15 банков - европейские: Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, Credit Suisse, Deutsche Bank, Group BPCE, ING Bank, HSBC, Nordea, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale, Standard Chartered, UBS и Unicredit). Восемь - американских: Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley, State Street и Wells Fargo. Четыре - китайских: Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Industrial and Commercial Bank of China. Три - японских: Mitsubishi UFG, Mizuho и Sumitomo Mitsui.
Банки распределены на пять групп в зависимости от их соответствия дополнительным требованиям по буферу поддержания базового капитала первого уровня. Буфер выражается в доле активов на балансе банка, взвешенных по уровню риска (risk-weighted assets, RWA). Поэтапное наращивание значений буфера начинается с 1% ("нижняя" группа), затем - 1,5% (вторая группа), 2% (третья группа), 2,5% (четвертая группа) до 3,5% ("верхняя" группа, традиционно пустая). Чем значимее банк, тем выше значение буфера.?
В 2016 году четыре банка перешли в группы на уровень выше: Citigroup - из третьей в четвертую (доля RWA выросла с 2 до 2,5%), Bank of America - из второй в третью (с 1,5 до 2%), а также Wells Fargo & Co и Industrial and Commercial Bank of China - из первой во вторую (с 1 до 1,5%). Еще три банка перешли в группы на уровень ниже: HSBC - из четвертой в третью, Barclays - из третьей во вторую, Morgan Stanley - из второй в первую. Таким образом, HSBC в 2016 году потерял статус одного из двух самых системно значимых банков мира (второй - JP Morgan). Его место заняла Citigroup.
Требования к буферу капитала системно значимых банков, которые FSB публикует в ежегодно обновляемом в ноябре списке, традиционно вступают в силу спустя 14 месяцев с момента обновления. Таким образом, требования, предъявленные в этом списке, будут применены с января 2018 года.
