НБУ займется стресс-тестированием заемщиков банков

Национальный банк будет проводить в 2018 году стресс-тестирование кредитов крупным должникам на индивидуальной основе.

На портфельной основе будут стресс-тестироваться небольшие кредиты юрлиц и кредиты физлиц в разрезе видов залогов (ипотека, автокредиты, другие кредиты).

Базовый и неблагоприятный сценарии стресс-теста предусматривают разные темпы роста проблемного портфеля кредитов.

Основой для прогнозирования NPL банков является фактическое значение NPL по каждому сегменту, определенное по итогам оценки качества активов и экстраполяции.

Рост доли NPL отображает миграцию кредитов с 1-9 классов для юрлиц (1-4 для физлиц) в 10 класс для юрлиц (5 - для физлиц). Миграция осуществляется пропорционально по каждому классу.

Характеристика выборки больших должников. 147 млрд грн - общий объем задолженности, из которой 9% от объема общих активов 25 банков, которые стресс-тестируются; 17% всех корпоративных кредитов в банковской системе; 39% работающих корпоративных кредитов.

При этом в выборку попадает примерно 320 индивидуальных должников и бизнес-групп, которые подлежат стресс-тестированию(отдельные должники/группы имеют задолженность в нескольких банках).

Также НБУ проведет в 2018 году?? оценку устойчивости 25 крупнейших украинских банков по двум сценариям.

Но если базовый макроэкономический сценарий основывается на умеренных прогнозах НБУ, то неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах.

НБУ назвал ключевые параметры обоих сценариев.

Если по базовому сценарию в 2016 году ожидается рост реального ВВП на 3,4%, то по неблагоприятному сценарию ВВП упадет на 3,3%.

Курс гривны к доллару США в базовом сценарии ослабнет на 5,4%, а в неблагоприятном - сразу на 23,1%.

В случае реализации гипотетического сценария инфляция достигнет 18,7%.

Эти сценарии НБУ использует для того, чтобы выяснить, насколько банки готовы к различным шокам в экономике, которые возможны в будущем.