Швейцарский регулятор закладывает 800% для взвешивания рисков для банковской криптовалютной торговли

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (FINMA) поручил банкам, работающим с криптовалютами, применить восьмикратное взвешивание рисков к их рыночной стоимости при расчете буферов, которые поглощают убытки.

В конфиденциальном письме, приведенном swissinfo.ch, регулятор также наложил 4% ставку на криптовалютные позиции в процентах от общей суммы капитала банков, и требует от них отчета по достижении предела.

Хотя регулятор пока не поддержал официальную позицию относительно регулирования криптовалют в Швейцарии, письмо от 15 октября, которое было адресовано EXPERTsuisse, показывает, что к тому времени, как Базельский комитет по банковскому надзору сделает глобальные рекомендации, FINMA хочет, чтобы финансовые учреждения рассматривали криптовалюты как класс активов с высоким риском, при этом основная масса риска касается верхнего конца шкалы с высокой волатильностью.

Криптовалюты должны иметь плоскую массу риска в 800% для покрытия рыночных и кредитных рисков независимо от того хранятся позиции в банковской или же торговой книге.

Хотя биткоин и другие криптовалюты, кажется, потеряли большую часть своей волатильности в течение последних нескольких месяцев, регулятор все еще считает, что криптовалюты - это большой риск волатильности.

В соответствии с новыми правилами, если брать сегодня, когда биткоин торгуется в диапазоне около $6400, банк должен оценить его в восемь раз больше, то есть около $50 000 при расчете стоимости его активов, взвешенных на риск. В результате, банки должны резервировать большую сумму капитала для покрытия торговых потерь для криптовалют по сравнению с другими классами активов.

Кроме того, FINMA также ограничил общую сумму криптовалютной торговли, которую банк может осуществить, включая долго- и краткосрочный позиции на уровне 4% от общего капитала, с требованием сообщить о достижении лимита. Еще более значимым образом, регулятор также установил, что с целью расчета коэффициентов ликвидности банка криптовалют нельзя классифицировать как высоколиквидные активы.

Интересно, что эта новость стала причиной увеличения количества банков, сфокусированых на криптовалютах, которые создаются в Швейцарии. Одним из таких новых банков является SEBA Crypto AG, который недавно собрал более $103 млн для создания целостных фреймворков для криптовалютных банковских сервисов с фиатными банковскими сервисами. Обращаясь к swissinfo.ch, генеральный директор SEBA Гвидо Бюлер (Guido Bühler) заявил, что, хотя новые рекомендации FINMA могут быть релевантными определенным учреждениям и процессам, связанным с обработкой криптовалют, они имеют "ограниченное влияние" на бизнес-модель SEBA.

Несмотря на то, что инструкция FINMA к банкам указывает на степень регуляторной предосторожности, следует отметить, что Швейцария является одной из самых дружелюбных юрисдикций Европы для инноваций криптовалютного финансирования.

В начале года Bitmain основала дочернюю компанию Bitmain Switzerland в кантоне Цуг, который уже давно окрестили швейцарской "Криптодолиной" (по аналогии с известной Кремниевой долиной в США), там размещен ряд главных офисов нескольких блокчейн-стартапов, благодаря лояльному характеру нормативного регулирования экосистемы криптовалют в регионе.

Недавно FINMA предоставила зеленый свет Crypto Finance AG учредить дочернюю компанию Crypto Fund AG, чтобы предложить широкий спектр блокчейн-активов для институциональных инвесторов в стране.

В сентябре стало известно, что кафе в Швейцарии стало первым в мире, которое ввело сервис самообслуживания клиентов, который позволит заказать блюда или напитки с помощью биткоина, используя Lightning Network (LN).

Европа США